Omni показывает два типа прибыли и убытка: нереализованную прибыль и убыток (UPnL) по вашим открытым позициям и реализованную прибыль и убыток после закрытия позиции.
PnL и UPNL рассчитываются на основе двух разных цен, поэтому при закрытии сделки показатели могут измениться.
Расчет нереализованной прибыли и убытка (UPnL)
UPnL по открытой позиции рассчитывается на основе «ценамаркировки» (Mark Price): это сглаженная справедливая стоимость, рассчитанная на основе базовой спотовой цены, ставок финансирования и текущего профиля риска OLP. «Цена маркировки» также используется Omni для расчета маржинальных требований и ликвидаций.
Расчет реализованной прибыли и убытка (PnL)
При закрытии позиции сделка исполняется по котировочной цене (Quoted Price) — цене, по которой OLP готов выполнить ваш ордер в данный момент. Котировочная цена отражает текущие рыночные условия, включая доступную ликвидность, размер вашей сделки и текущий спред, поэтому она почти всегда будет отличаться от марк-цены.
Почему PnL отличается от UPnL
Поскольку при расчете UPnL используется марковая цена, а при закрытии позиции — котировочная цена, эти два показателя не всегда будут точно совпадать. Даже если ваш UPnL показывает прибыль, реализованная прибыль и убыток (PnL) может оказаться ниже после учета спреда и проскальзывания.
Чтобы уменьшить разницу между PnL и UPnL, используйте лимитный ордер, чтобы установить точную котировочную цену, которую вы готовы принять, вместо того чтобы принимать любую котировку, доступную на рынке. Это дает вам полный контроль над ценой выхода из позиции.
Подробную информацию о том, как эти цены взаимодействуют, см. в разделе «Цены на Omni».